Xiv negociação estratégias

Volatilidade Diária Estratégia de Negociação Usando Chandelier Stops On XIV. Overs os últimos dois anos eu me tornei um estudante de estratégias de volatilidade de negociação Veja o meu último artigo Instablog para um índice útil de artigos que lidam com estratégias de negociação de volatilidade. Volatilidade ETPs como NYSEARCA VXX e NASDAQ XIV São grandes produtos para a troca do movimento do momentum porque. Tendem a mover-se nas ondas Estes ETPs seguem os futuros da volatilidade e aqueles movem-se dos futuros baseados nas ondas do sentimento do investor do medo e do complacency. Quando os ETPs começ indo em uma direção, De impulso nessa direção por muitos dias. Eles fazem grandes movimentos Enquanto você está apostando na direção certa na maioria das vezes, você pode realmente fazer ganhos agradáveis. Por causa da estrutura de prazo dos futuros, estes ETPs tendem a ter um Forte viés em uma direção VXX para baixo, XIV up. I desenvolveram uma estratégia agressiva que pode ser usado por qualquer comerciante que tem um dia de trabalho em tempo integral e não há tempo para assistir seus comércios enquanto o ma Rket está aberto Esta é também uma boa estratégia para qualquer tipo de conta de negociação, incluindo IRAs e evita o padrão daytrading rules. WARNING Não use qualquer estratégia XIV, a menos que você entenda completamente as seguintes declarações sobre XIV XIV rastreia o movimento percentual diário inverso da volatilidade Futuros índice de curto prazo e é reequilibrado diariamente XIV tem um forte viés para cima quando a volatilidade estrutura de prazo de futuros está em Contango XIV pode perder 50 -80 do seu valor em horas ou alguns dias quando há algum tipo de evento chocante no mercado. Range NYSE ATR é uma medida de quanto um estoque ou índice se move todos os dias Traders muitas vezes usam ATR para determinar onde colocar ordens de perda stop stop Isso também é conhecido como um Chandelier Stop Uma boa descrição de usar pára-choques está aqui ou aqui Usando um XIV perda de parada é a chave para limitar grandes perdas quando há um choque de mercado ou evento de cisne preta.1 Jogar XIV no lado longo only.2 Comprar XIV se ele sobe duas vezes a média de 14 dias True Range Acima do recente fechamento de baixa Compra no Aberto do próximo dia de negociação depois de ver este sinal.3 Defina uma ordem de venda Stop Loss em 2 5 vezes o dia 14 ATR.4 Todos os dias, redefinir a ordem Stop Loss em 2 5 vezes a 14 Dia ATR Mova apenas o batente acima Se XIV teve um dia para baixo, deixe a parada no mesmo nível que o dia anterior. Se você tem um trabalho do dia como mim, você pode ajustar sua ordem da compra com seu corretor na manhã antes de ir Trabalho e você don t tem que vê-lo o dia inteiro. Eu puxo dados para baixo de Yahoo Finanças em uma planilha Excel todas as noites para recalcular o ATR e para determinar onde repor as ordens stop stop loss. O gráfico abaixo mostra o preço XIV desde o ETN s início, bem como a colocação de 2 5 ATR stop loss orders. Note como a estratégia tende a ir muito tempo no início de novas tendências de longo prazo. Uma vez que uma nova tendência de alta começa, ele pode ir por vários dias antes de terminar. Devido ao aumento Sell Stops, conseguimos manter a maioria dos ganhos swing. Se XIV está se movendo lado a lado S ou para baixo, as paradas de venda mover lateralmente. XIV ocasionalmente saltos rapidamente ea estratégia muitas vezes nos tem tempo nestes times. The estratégia tinha-nos em dinheiro perto do início da grande queda no início de agosto de 2017.There whipsaws significativo quando Nós vamos muito cedo, durante uma tendência de baixa, mas estes são compensados ​​pelos tempos em que estávamos corretos e ficou muito no início de uma tendência de alta estendida. O gráfico abaixo sobrepõe uma curva de equidade sobre o mesmo gráfico. Uma carteira de 10.000 Seria 38.832 desde dezembro de 2017 Isso é 388 ganhos em pouco menos de 26 meses - uma média de 15 por mês. Observe como algumas vezes comprar e segurando XIV teria feito melhor do que a estratégia vai dinheiro durante uma correção Este é o preço que nós Pagar por ter nossas ordens Stop Loss para nos proteger do desastre. Os dois piores levantamentos foram de agosto a novembro de 2017, onde a carteira perdeu 50 e março a junho de 2017, onde a carteira perdeu 38 Em ambos os casos, a carteira recuperou rapidamente. Trading XIV Não é para os fracos de coração. Estes resultados não são estatisticamente significativos por causa do curto período de tempo em jogo eo pequeno número de sinais de negociação que eu não posso prometer XIV continuará a trabalhar bem este nos próximos dois anos É possível obter Uma seqüência estendida de drawdowns se tivermos ondas mais curtas de medo e complacência no mercado de futuros VIX. Você poderia construir uma estratégia semelhante usando curto VXX Desde XIV é um fundo inverso e reequilibra diariamente, perde o valor devido ao erro de rastreamento quando o subjacente O índice de futuros tem choppy up down ação A VXX Short executa melhor do que XIV na maioria das vezes eu escolho usar XIV porque eu don t quer estar sempre em uma posição de risco ilimitado onde meu corretor estará chamando para liquidar a minha posição curta. Esta estratégia Só olha para a tendência e ação de preço em XIV Existem muitas outras estratégias de volatilidade que usam a quantidade de Futuros Contango, a tendência de SP 500 ou nível de índice VIX para entradas e saídas Você pode melhorar nesta estratégia Gy se você camadas em informações adicionais antes de purchase. I não seguem esta estratégia mecanicamente eu mesmo eu uso uma medida de contango e outros indicadores, além de ação de preço XIV para determinar minhas entradas e saídas que eu faço, no entanto, sempre certifique-se de ter um Vender parar no lugar quando estou longo XIV. Disclosure Estou longo XIV Eu escrevi este artigo eu mesmo, e ele expressa minhas próprias opiniões Eu não estou recebendo uma compensação por isso Eu não tenho nenhum relacionamento comercial com qualquer empresa cujo estoque é mencionado neste artigo. Atualizado em 12 11 13 às 4 48 da tarde. Na semana passada, adicionamos um novo gráfico à página VIX Futures Data, que traça o valor de fechamento diário do VXX Weekly Roll Yield, WRY, em comparação com sua média móvel simples de 10 dias. Fornece aos comerciantes com entrada simples e sinais de saída que podem ser usados ​​para medir a dinâmica de VXX, UVXY, XIV e SVXY. Há duas metades desta estratégia de negociação 1 sendo curto VXX UVXY ou XIV SVXY longo sempre que o WRY está abaixo do seu movimento Média e 2 sendo VXX longo UVXY ou curto XIV sempre que o WRY está acima de sua média móvel. Below é o gráfico atual. Eu backtested as estratégias separadamente para VXX curto somente e VXX longo somente do começo de VXX 1 30 2009 a 12 10 2017 Os pontos de decisão são feitos usando os dados de fechamento do dia. As negociações individuais na análise podem ser visualizadas aqui. Somente para VXX curtos. De Perdas 47.Avg Retorno 4 1.Max Gain 40 4.Max Perda -19 2.Sum de ganhos Perdas 438 6.For VXX apenas longo .--- Soma de todos os ganhos e perdas 356 7.Below são os histogramas para cada Das estratégias, agrupando o número de negócios que ocorreram em vários blocos de pontos percentuais. O maior bloco de retornos para negócios usando a estratégia VXX curta está entre -4 e 0, que teve 27 ocorrências. O maior bloco de retornos usando o longo VXX estratégia também é entre -4 e 0, que teve 37 ocorrências A maioria destes comércios experiência ganhos nos primeiros dias de casal, mas acabam em uma perda como futuros VIX reverter para a sua média. O Weekly Roll Yield gráfico está disponível para todos os Trading Membros de volatilidade Para obter mais informações sobre assinaturas, consulte nossa página de assinatura. ------------ Desresponsabilização de Desempenho Hipotético e Simulado Os resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que têm certas limitações inerentes Ao contrário dos resultados mostrados em um Desempenho real, essas Além disso, uma vez que estas operações não foram efectivamente executadas, estes resultados podem ter sub-ou sobre-compensado o impacto, se for o caso, de certos factores de mercado, tais como a falta de liquidez Programas de negociação simulados ou hipotéticos em Geral também estão sujeitos ao fato de que eles são projetados com o benefício de retrospectiva Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta vai ou é susceptível de alcançar lucros ou perdas semelhantes a estes sendo demonstrado Diferenças de desempenho adicionais em backtests surgem da metodologia de utilização do 4 00pm ET valores de fechamento para XIV, VXX e ZIV como um aproximado os preços de comércio para os indicadores que requerem VIX e futuros de VIX para ajustar-se em 4 15pm ET. Fique atualizado por ter posts enviados diretamente para o seu feed RSS ou Email. Utilizing Dois Estratégias Complementares de Comércio VXX 30.- Retorno Comercial Médio 5 35.- Ganho Máximo de Comércio 110 8.- Perda Comercial Máxima -20 3. A curva de patrimônio para cada uma das estratégias abaixo ilustra o drawdo menor Wns e desempenho melhorado de usar VRP e VXX Bias together. Table de retornos anuais para os dados acima. Todos os dados de teste para o VRP e VXX Bias estratégias podem ser encontradas nas planilhas na parte inferior da página Inscrever Você também pode ler mais Sobre nossa estratégia negociando em nosso page. Access da estratégia a nossos indicadores diários e alertas automatizados para o VRP e as estratégias do viés de VXX estão disponíveis através da subscrição à volatilidade de troca. ------------ Disclaimer hipotético e simulado do desempenho Os resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que têm certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados apresentados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam a negociação real. Além disso, como esses negócios não foram realmente executados, esses resultados podem ter sub - ou Sobre-compensado o impacto, se for o caso, de certos factores de mercado, tais como a falta de liquidez Os programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao facto de Eles são projetados com o benefício de retrospectiva Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou é susceptível de obter lucros ou perdas semelhantes a estes sendo mostrado Diferenças de desempenho adicionais em backtests surgem da metodologia de usar os valores de fecho de 4 00pm ET para XIV, VXX e ZIV como preços de mercado aproximados para os indicadores que exigem futuros VIX e VIX para liquidar em 4 15:00 ET. Fique atualizado por ter posts enviados diretamente para o seu feed RSS ou e-mail.